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中国商业银行利率管理研究

刘晶  
【摘要】: 二十世纪七十年代以后,在金融抑制论和金融深化论的影响下,世界范围内掀起了一场利率市场化改革的浪潮。伴之而来的是市场利率大幅波动,商业银行的产品定价面临巨大挑战,利率风险急剧上升,大批金融机构由于市场利率波动造成的巨大损失而倒闭破产。在改革开放的二十多年后,中国利率市场化改革已悄然迈向了最后也是最关键的阶段---存贷款利率的市场化,而且改革已有加速的迹象。2002年初,央行选择8个县农村信用社进行利率市场化改革试点工作,大幅度提高了利率浮动范围。这8家信用社存款利率最高可上浮50%,贷款利率最高可上浮100%。2003年初,央行又把农村信用社利率市场化改革的试点工作推向全国。 利率市场化意味着国家将逐步取消对商业银行资产负债利差空间的政策保护,赋予商业银行存货款业务定价权。但是由于我国到目前为止一直实行的是官定利率,因此生息资产和付息负债价格(利率)的确定、利率风险的控制和管理一直是我国金融理论界和实务界的一个薄弱环节。理论界只是对商业银行利率风险的计量和控制有所研究,而对西方商业银行近年来在利率管理领域创新的最新技术——内部资金转移计价的研究还是空白。而且理论上的研究多以介绍西方的做法和经验为主,对结合中国利率市场化改革实际的研究并不深入。实务界对利率管理的实践更是非常落后,低的利率管理水平已经在商业银行对有限的几个市场化定价产品的非理性报价中和几次利率调整对商业银行净利息收入的影响中有所反映。 随着利率市场化改革的不断深入,如果我国商业银行还保持目前较低的利率管理水平,那么存贷款定价失误和利率风险敞口过大对商业银行影响都将可能是致命的。因此在我国利率市场化改革正稳步推进的进程中,如何引进国外先进的管理理念和技术,规范利率定价行为,防范利率风险,提高利率管理水平已成为摆在我国商业银行面前的一项重要而紧迫的任务。在此背景下,本文拟在对西方商业银行近年来在利率管理领域,尤其是在内部资金转移计价方面的最新技术进行系统研究的基础上,针对我国尚处在利率市场化过程中的背景,把商业银行利率管理与利率市场化改革结合起来,研究利率市场化对商业银行利率管理的影响、商业银行在利率市场化改革过程中与中央银行的博弈策略、我国商业银行利率管理的现状与存在的不足、今后改革的方向与思路等,具有较强的理论和实践意义。 本论文共分八章。 “第一章 导论”,介绍了本文的选题背景和选题意义、国内外在商业银行利率管理领 域的研究现状以及本文的研究方法和主要创新。 “第二章利率管理相关理论”,对一般利率决定理论、利率期限结构理论、利率风险 结构理论、资产负债管理理论进行了简要综述。 “第三章商业银行利率定价管理研究”和第四章“商业银行利率风险管理研究”,系 统介绍了西方商业银行利率管理的理论与实践,具体包括内部资金转移计价的涵义、内部资 金转移计价的理论依据与核心技术、内部资金转移计价与存贷款定价及利率风险管理的关 系,利率风险的表现形式与形成机理、利率风险的计量和控制方法等内容。 “第五章利率市场化与商业银行利率管理(上)一国际比较”、“第六章利率市场化与 商业银行利率管理(中)-一个博弈分析模型”和第七章“利率市场化与商业银行利率管 理(下)一中国实证分析”,把商业银行利率管理放在利率市场化的背景来研究,从理论和 实证两方面研究了商业银行利率管理与利率市场化的关系。第五章主要从国际经验比较的角 度研究了利率市场化的理论依据,利率市场化对商业银行利率管理的影响、西方商业银行利 率管理的最新进展。第六章运用博弈论的理论研究了商业银行在利率市场化过程中与中央银 行博弈的各种可能均衡结果,为商业银行在利率市场化过程中的利率管理策略选择提供了理 论依据。第七章把视角从国际转向国内,从理论转向实证,深入分析了我国商业银行的利率 管理水平,利率市场化后我国商业银行面临的利率再定价风险和利率基准风险。 “第八章中国商业银行利率管理对策研究”,结合中国银行业和金融市场的发展现状, 提出中国银行业加强利率管理的具体对策,特别是在内部资金转移价方面的思路、防范利率 市场化阶段性利率风险的策略,以及利率预测的模型等。


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