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商业银行改革与发展中的内部资金转移价格问题——新制度经济学视角

潘明忠  
【摘要】: FTP产生于银行的实践,偏于实务操作,虽然国外有关利率期限结构的理论很多,但由于偏模型和数理,实用性不强,因此国内外对FTP的研究呈现“两张皮”的现象,理论研究与银行实际相脱离。在银行内部更多地从实务操作的角度研究其定价方法,而我国对于FTP的研究尚未有成熟的理论成果,基本上停留在对其的概念、原理及作用的分析上。 将FTP完全纳入利率理论的范畴加以研究,则会越来脱离实际生活,将其完全置于实务层面,则又无法解释围绕FTP出现的各种问题,因此需要为FTP的研究寻找一个视角,一个能将理论研究与实际相结合的视角。在这个思想指导下,笔者将FTP视为一种银行内部的制度安排,使用新制度经济学的视角来重新分析FTP。将银行内部是否采用FTP来集中管理市场风险看作为制度选择过程,以科斯定理作为分析工具,对实施FTP的交易成本的构成以及特点等进行了分析;将银行内部由于实施FTP后产生的冲突与争论看作为定价过程的契约不完全,在此基础上提出了完善银行内部的组织设计以及发展战略的治理机制。完善的组织设计可以使FTP与绩效衡量之间产生积极效应,完善的发展战略能为围绕FTP所进行的各种调整与变化提供衡量标准。


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